КРИПТА: Как обманывают и почему лучше не лезть

Но верифицировать работу нейросетевого трейдера невозможно: он не оставляет следов в открытых API, а результат легко рисуют.
Нейросеть — это просто новый рекламный фетиш на месте вчерашних DeFi, метавселенных и NFT. AI играет ту же роль, что и слово «блокчейн» в 2017-м — магическое заклинание для доверчивых.
Даже относительно честные роботы, работающие по API с биржами, часто встроены в партнёрскую программу.
  
Они совершают огромное число микросделок, принося прибыль разработчику, получающему процент от комиссий.
По сути, трейдер платит за свою иллюзию «автоматической прибыли» — и делает это ежедневно.
Но почему всё это так часто заканчивается плачевно? Когда говорят «робот слил депозит» или «произошло обнуление баланса» — это не случайность, а прямое следствие логики большинства таких алгоритмов — особенно тех, что рассчитаны на психологию массового пользователя.
Упомянутые выше мартингейл и сеточная стратегия состоят в том, что при негативном движении цены робот увеличивает размер позиции, усредняя вход. Выглядит красиво — при малых колебаниях схема отрабатывает, баланс растёт.
Но когда тренд затягивается (а он обязательно затянется), робот открывает всё больше ордеров, залезает в плечо — и при очередном скачке наступает маржин-колл, биржа принудительно ликвидирует позиции. Баланс обнуляется. Перед нами игра в «догон», только автоматизированная. Рано или поздно наступит серия, которую робот не переживёт.
Робот не чувствует страха и может рисковать с кредитным плечом. Чтобы «ускорить рост», разработчики включают плечи x10-x100. Но крипта наказывает за широкие плечи. Робот продолжит исполнять алгоритм, пока счёт не уйдёт в ноль.
Алгоритм оптимизируют под исторические данные (backtesting), где рынок «спокоен». Но в реальности случаются судьбоносные новости, манипуляции китов, скачки ликвидности, технические форс-мажоры. В эти моменты робот не успевает выставить стопы — и всё рушится за секунды. Это особенно фатально на малоликвидных токенах или псевдобиржах, подобных CFD-дилерам.
Некоторые роботы действуют на аффилированных площадках (часто — серых). Там движение котировок имитируется, чтобы бот проиграл пользователю и «слил» баланс на сторону брокера. Это не сбой, а заранее прописанная ловушка. Наивные думают, что робот ошибся. На деле проигрыш встроен в бизнес-модель площадки.
Пока бот работает, пользователь видит «красивую кривую прибыли». Она растёт медленно и ровно — потому что убытки временно усредняются. Но когда кривая ломается, это не минус 5 процентов, а мгновенный обвал до нуля. Эта «ступенька вниз» — и есть момент ликвидации позиций.
Иными словами, робот не ошибается — он просто доводит свою математику до логического конца. Любая система без внешнего контроля, стопов и адаптации к волатильности обречена.
Баланс обнуляется не потому, что робот «сломался», а потому, что он работает идеально — в рамках логики, которая учла многое, но не всё.
Типовая позиция по «ботам/платформам» британского регулятора FCA состоит в том, что «фирмы и физические лица должны быть авторизованы, чтобы оказывать или продвигать финансовые услуги». Про роботов пишут так: «Эта фирма, вероятно, предоставляет или продвигает финансовые услуги или продукты без нашего разрешения. Вам следует избегать любых контактов с этой фирмой и остерегаться мошенничества».
Логика есть. Боты управляют деньгами, а управление активами — это лицензируемый вид деятельности.
«Мошенники используют общественный интерес к искусственному интеллекту (ИИ), чтобы рекламировать автоматизированные торговые алгоритмы, стратегии торговых сигналов и схемы торговли криптоактивами, обещающие неразумно высокую или гарантированную доходность. Не верьте мошенникам. Технологии ИИ не способны предсказывать будущее или внезапные изменения на рынке», — предупреждает Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Это именно та организация, которой CLARITY предписывает контроль за рынком цифровых товаров (глава 3), то есть криптовалют, в которых не зашиты свойства ценной бумаги (доля, долговое обязательство и прочее). К ним относятся все крупнейшие криптоактивы кроме стейблкойнов, регулируемых другим законом: GENIUS.
Комиссия регулярно обвиняет в мошенничестве лиц, обещающих высокую доходность на торговле товарами или цифровыми активами. Эти обещания оказались ложными, и вместо автоматических «денежных машин» клиенты потеряли десятки миллионов долларов, а в одном случае — почти 30 000 бит-коанов (на тот момент 1,7 миллиарда долларов).
Примерно за три года такую сумму похитил как минимум у 23 000 человек гражданин ЮАР Корнелиус Йоханнес Стейнберг. Он убедил людей, что его торговый бот приносит не менее 10 процентов в месяц и стал собирать деньги. Новорождённые воротилы Уолл-стрит за реферальное вознаграждение приглашали своих знакомых.
Реальной торговли почти не было. Схема работала как финансовая пирамида: часть денег новых инвесторов шла на выплаты старым; остальное присваивал Стейнберг.
CFTC рекомендует, прежде чем доверять деньги торговым платформам, утверждающим, что алгоритмы способны приносить огромную доходность, сделать следующие шаги:
1) Изучить сведения о компании или трейдере; сделать обратный поиск изображений ключевых сотрудников, чтобы проверить их личности.
2) Проверить историю сайта — посмотреть дату регистрации домена на lookup.icann.org.
3) Получить второе мнение. Обсудить инвестицию с финансовым консультантом, доверенным другом или членом семьи.
4) Понимать риски базовых активов. Учитывать, как на результат повлияют комиссии, спрэды и стоимость подписки.
  
ГЛАВА 33. ЛЖЕБРОКЕРЫ: КАЗИНО ПОД ВИДОМ ИНВЕСТИЦИЙ
 
Изложенное в главах 13–14 про трейдинг касается операций на реальных криптоплощадках. Вероятность остаться там в плюсе при активной торговле невелика, но она есть.
Новичков также затягивают на фальшивые площадки, где шансы уйти с деньгами равны нулю.
Бум фальшивых платформ или лжеброкеров пришёл с развитием софта для форекс-дилеров.
Дилер отличается от брокера тем, что он не посредник между клиентом и биржей, а вторая сторона в финансовой игре, как казино или букмекер. И напрямую заинтересован в нашем проигрыше.
Теперь помимо валют, золота, нефти, акций на данных площадках есть и популярные криптовалюты.
Повышенная волатильность крипты и память о прежнем росте гонят в эти лохотроны поток не слишком умных людей.
Бывают CFD-дилеры с лицензиями в приличных странах.
Они, как утверждается, выводят часть сделок на реальный рынок и возвращают деньги. В таких конторах некоторые умудряются зарабатывать.
Вторая категория — кухни, имеющие юрлица с филькиной грамотой из банановой республики (правда, владельцев тщательно скрывают). Они мухлюют с целью оставить всё вложенное себе, но соблюдают внешние приличия. Даже могут вернуть деньги, если вдруг найдутся те, кто не проиграл всё и завязал лудоманить. Математическое ожидание всё равно на стороне дилера, и он в плюсе при любом раскладе. Как букмекер или казино.
Третья категория — мошенники в чистом виде. Репутация их не волнует. Задача — украсть по максимуму. Никаких шансов вывести приличную сумму у «клиентов» нет.
Сайты меняют как перчатки, честные отзывы не находят адресатов. Отдельные группы мошенников создают сайт лжеброкера под обман конкретного клиента (vklader.ru/blacklist/dfsa-scam), благо натянуть скин на новый домен — минутное дело, а рисковать тем, что жертва соскочит, прочитав честный отзыв, мошенники не желают. Porsche сам себя не купит.
  
Сценарий обмана «лжеброкер» состоит в том, что никакого брокера / дилера / юрлица / торгов нет, есть только голос в телефоне и сайт, показывающий муляж торговой системы с красными и зелёными цифрами и движущимся в онлайне графиком. Дурачок полагает, что это реальные торги, а не демо-режим.